九月走勢

上星期期貨倉未平倉合約顯示投機倉沽售9,000張標普500 ，5,000張羅素2000期貨，買入,2000張納斯達克指數、5,000張道瓊斯工業股指數期貨；波幅指數空倉增加6,000張。外匯方面，大部份是買入美元，投機倉沽空12,100張歐元、3,200張日圓、10,700張英鎊、3,700張加元、6,400張澳元和3,900張紐西蘭元；美元空倉整體下降接近40億美元。債券期貨方面，流向比較大但混雜，投機倉主要沽售2年10年30年蝴蝶的肚腩部份，交易員買入101,000張2年債券、39,000張5年債券、50,000張超長期債券，同時間沽售111,000張10年債券、32,000張超10年債券、11,000張30年長期債券；總久期空倉下降。同時間，投機倉買入273,000張SOFR利率期貨。