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商業房貸超標 美逾20銀行添壓 恐增準備金 紐約社銀早前大撇帳惹憂慮
【明報專訊】紐約社區銀行（美：NYCB）此前因商業房地產的潛在壞帳而大幅增加撥備，引發市場擔憂。根據彭博社的數據分析，直至2023年底，全美約20多家小型銀行所持有的商業房地產貸款投資組合，已跨越聯邦監管機構認為需要更嚴格規管的門檻，預示更多銀行可能面臨提高準備金的壓力。
美聯儲、聯邦存款保險公司（FDIC）及貨幣監理署（OCC），去年公開警告銀行業須審慎評估寫字樓、零售店面及其他商業地產的巨額債務風險。這三大監管機構表示，將密切關注那些商業房地產貸款總值，超過總資本3倍的銀行。監管機構的稽查人員將重點審視那些商業地產貸款組合迅速增長的銀行，具體標準是3年增幅至少50%。
被三大監管機構密切關注
根據彭博社對逾350家銀行的數據進行分析，紐約社區銀行是接近落入監管門檻規模最大銀行。截至去年9月底，該銀行是美國唯一一家總資產超過1000億美元，且商業房地產貸款組合達到資本金3倍以上的銀行，不過其貸款組合的增幅低於監管門檻。不過很多規模較小的銀行，其商業房地產貸款更集中，更易落入監管機構規管範圍。
彭博社的調查發現，資產介乎100億至1000億美元之間的美國銀行，有22家持有的商業房地產貸款是資本總額的3倍以上，當中半數的貸款增長率，超過監管機構設定的門檻。資產規模少於100億美元的銀行，有47家的貸款組合規模超標，當中13家的貸款急速增長。
彭博社指出，監管機構的審查，並不只限於超越門檻的銀行，因為各銀行的貸款質量可能差異極大。隨着投資者對商業房地產風險趨於警惕，多家地區銀行近期股價偏軟，恐監管機構要求它們增加準備金，又或限制股息派發。
跨越上述兩個監管門檻的金融機構Valley National Bancorp表示，與監管機構進行了良好對話，沒有太大擔憂。美聯儲主席鮑威爾早前受訪時稱，一些規模較小的地區銀行將業務集中於商業房地產領域，「我們正與他們合作」。根據商業房地產數據供應商Trepp的數據，到2025年底，銀行業將面臨約5600億美元的商業房地產貸款到期。
聯儲將對銀行業擴大壓測
去年經歷多家地區銀行接連倒閉的危機後，美聯儲將對銀行業作更廣泛的測試，例如今年的「探索性衝擊」假設情景有多達4個，較去年多出3個，其中兩個假設因素，包括資金壓力導致大型銀行的大部分存款被迅速重新定價。不過「探索性衝擊」的測試結果，不會影響資本要求。
今年美國將有32家資產規模在1000億美元以上的大型銀行接受年度壓力測試，最嚴峻的假設情景，與去年基本一致，例如：商業房地產價格跌幅同樣設定為40%，至於住宅樓價跌幅設定為36%，略低於去年的38%跌幅。