金管局:倘失序轉型至低排放經濟 銀行資本充足率跌3個百分點

文章日期:2021年12月30日 17:18

金管局公布氣候風險壓力測試試驗計劃的結果,顯示在模擬極端情境下,氣候風險可能會對銀行業造成重大不利影響,因此銀行須及早採取行動管理氣候風險。然而,試驗計劃的整體評估顯示,銀行多年來建立的強大資本緩衝,讓銀行業在氣候變化的衝擊下仍能保持穩健。

金管局今年1月推出試驗計劃,旨在評估銀行業整體應對氣候風險的韌性,以及幫助銀行建立量度氣候風險的能力。共有20家主要零售銀行和7家國際銀行集團的香港分行參與試驗計劃,它們共佔香港銀行體系貸款總額的80%。參與銀行在3個情境下評估它們對氣候風險的風險承擔,包括一個針對氣候狀況惡化的實體風險情境,以及兩個分別代表有序轉型和失序轉型至低排放經濟的轉型風險情境。

試驗計劃結果顯示,模擬極端情境會使參與銀行一些直接受到氣候轉變影響的風險承擔(例如住宅按揭貸款和對高排放行業的貸款)的預期信貸虧損大幅上升,導致參與銀行的盈利顯著下降。

具體而言,香港的物理風險將透過颱風及水災呈現出來,故評估的重點是香港住宅抵押貸款和其他與房地產相關的貸款的脆弱性,這些貸款達2.9萬億港元,佔參與銀行貸款總額的28%,以及與氣候事件相關的潛在運營損失。參與銀行預計,在物理風險情景下,其在香港的房地產相關貸款的預期信貸虧損將大升。在此情景下,銀行香港住宅按揭的1年期預期信用損失預計將飆升25倍,由7億港元增至173億港元,表明銀行在該領域面臨的風險大幅增加。銀行還預計辦公場所損壞和業務運營中斷會導致更高水平的運營損失。

氣候轉變亦會削弱銀行的資本實力。所有參與銀行都評估了失序過渡情境下2031年至2035年的5年影響,而具本地系統重要性認可機構(D-SIBs)則額外進行了有序過渡情景下2021年至2050年的30年評估。在這兩種情況下,參與銀行都評估了對其在房地產開發行業和6個高排放行業的風險敞口的潛在過渡影響,包括能源、公用事業、金屬和採礦、運輸、建築和製造業。這些行業的風險敞口總額為3.2萬億港元,佔銀行貸款總額的31%。這些敞口中約有一半是對6個高排放行業的風險。結果表明,轉型風險將表現為銀行信貸風險的增加。在失序過渡的情况下,向高排放行業貸款的年化信貸成本將達到0.3%,與2019年的水平相比增加三倍。金屬和採礦業以及運輸業的風險敞口受到的影響最為嚴重。

更高的信貸成本,連同受評估之風險敞口的信貸風險加權資產(RWA)的大幅增加,將導致銀行資本狀况明顯惡化。例如,失序轉型情境下的5年評估期裏,具本地系統重要性認可機構的資本充足比率平均會下降3個百分點。在實體風險情境下,更嚴重的氣候災害會影響銀行部分業務運作。

金管局稱,參與銀行已經因應試驗計劃的結果,進一步加強氣候策略和風險管治框架。銀行採取的措施包括將更廣泛氣候風險因素納入風險評估框架中,以及策略性投放更多資源於有助應對氣候變化的業務,例如綠色融資和向客戶提供轉型融資,以協助它們過渡至低排放的經營模式。

金管局會繼續支持業界提升管理氣候風險的能力,並參考這次試驗計劃的經驗改良氣候風險壓力測試框架,目前計劃在兩年後進行另一輪氣候風險壓力測試。

其他報道

證監會斥遠大打擊洗錢等不力 吊銷負責人牌照八個月

瑞房相隔八年重新委任行政總裁

英皇6.88億賣筲箕灣舊樓項目 料賺逾2億

恒大汽車恒馳5據報今日提前下線

安踏體育30周年慶 派中期特別息每股30分

財匯局:一上市公司核數師未適當計量承兌票據收益 已轉介公會跟進

恒指升25點 北水續休 成交不足700億 新股全升 泉峰升28%

喜茶涉廣告誤導遭罰45萬人幣

恒大:全國項目復工率近92% 將「保交樓」進行到底

【有片:埋身擊】Tesla、Meta等走勢反覆向好 宜在回吐階段趁低吸納

比特幣之父「中本聰」是誰?馬斯克認為是這位電腦科學家

鄧俊杰涉未付購亞視股份尾數被追討6010萬

三星電子美光警告 西安封城可能影響內存晶片製造

商務部:2021年全年外貿料達6萬億美元 增量為十年總和

中聯通委任母公司高層唐永博為高級副總裁