證監會公告,今日起諮詢有關持牌期貨經紀行的建議風險管理指引,主要包括監控和管理期貨交易活動時,產生的主要風險定性規定,建議要求期貨經紀行設定審慎客戶風險限額,並遵從有關商品期貨的額外規定等。
文件提及,期貨經紀行須對執行或結算代理人進行盡職審查覆核,妥善保障客戶資產,並在港以外地方的期貨市場進行買賣和處理在港以外地方的客戶資產時,設有監控措施。
倘若客戶在過去30個曆日內,兩次未能於清繳限期或之前,清繳追繳保證金並無合理辯解,期貨經紀行須堅持收取任何未清繳的追繳保證金;並在適用的情況下,遵循有關強制平倉(俗稱爆倉)的內部政策;以及須設定優惠保證金待遇的門檻。
證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示,近期金融及商品期貨市場的震盪,凸顯期貨經紀行在市況波動情況下所面對的挑戰;建議的風險管理指引主要為期貨經紀行提供適時的指導,以協助妥善管理與其業務有關的風險。
據了解,證監會在是次諮詢前,於去年就期貨經紀行的業務及風險管理作業手法,進行一項實況調查。主要建議與主要司法管轄區法規看齊,並受益於近月向廣泛類別的市場從業員收集到的意見和看法。
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