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激進減息盤平倉 投資者止賺離場
彭博社報道，上周美國數據疲軟引發市場押注聯儲局將會激進減息，資金大舉流入美債期貨，數據顯示，投資者已開始止賺平倉。
芝商所數據顯示，交易員此前以1982年以來最高速度湧入美國國債期貨合約之後，現在已開始撤回看漲倉位。周一美國國債期貨市場的未平倉數量，大多數期限都迅速下降，10年期國債期貨從歷史高點回落。
自上周的聯儲局政策會議和疲弱美國就業報告以來，對聯儲局將比預期更早、更深減息的押注就甚囂塵上。7月23日至8月2日期間，10年期期貨未平倉合約增加約33.7萬張，相當於每基點約2,200萬美元的風險。
減息情緒也反映在現債市場上。摩根大通周二公布的客戶調查顯示，直接多頭頭寸升至今年以來最高水平。
與此同時，與密切跟蹤央行政策路徑的抵押隔夜融資利率(SOFR)掛鉤的期權，也有大量平倉行為。此舉是一個信號，顯示交易員正把之前對更大幅度減息的押注獲利了結。
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